உருவ மூடி

Forecasting Malaysian Gold Using a Hybrid of ARIMA and GJR-GARCH Models

An effective way to improve forecast accuracy is to use a hybrid model. This paper proposes a hybrid model of linear autoregressive moving average (ARIMA) and non-linear GJR-GARCH model also known as TARCH in modeling and forecasting Malaysian gold. The goodness of fit of the model is measured usin...

முழு விளக்கம்

Saved in:
நூற்பட்டியல் விவரங்கள்
தலைமை எழுத்தாளர்கள்: Siti Roslindar, Yaziz, Maizah Hura, Ahmad, Pung, Yean Ping, Nor Hamizah, Miswan
வடிவம்: கட்டுரை
வெளியீடப்பட்டது: Hikari Ltd. 2015
பகுதிகள்:
Q Science (General)
நிகழ்நிலை அணுகல்:http://dx.doi.org/10.12988/ams.2015.5124
http://dx.doi.org/10.12988/ams.2015.5124
http://umpir.ump.edu.my/8976/1/Forecasting%20Malaysian%20Gold%20Using%20a%20Hybrid%20of%20ARIMA%20and%20GJR-GARCH%20Models.pdf
குறியீடுகள்: குறிச்சொல் இணை
குறியீடுகள் இல்லை, இந்த குறிச்சொல்லை முதலில் பதிவு செய்யுங்கள்!
இந்த கருத்தை முதலில் விட்டுச்செல்லுங்கள்!
நீங்கள் முதலில் உள்நுழைந்திருக்க வேண்டும்

இதே போன்ற பொருட்கள்