Hubungan Penyebab dan Kemeruapan Antara Pembolehubah Makroekonomi Dengan Pasaran Saham di Malaysia- Satu Kajian Perbandingan
Kajian ini cuba mengkaji hubungan di an tara kemeruapan bersyarat pasaran sahai Malaysia dengan pembolehubah makroekonomi menggunakan data bulanan dari bula Januari 1992 hingga Disember 2005. kemeruapan bersyarat diukur menggunaka anggaran Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity...
Saved in:
| Main Authors: | , , , |
|---|---|
| Format: | Monograph |
| Published: |
UPSI
2007
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://pustaka2.upsi.edu.my/eprints/548/ http://pustaka2.upsi.edu.my/eprints/548/1/Hubungan%20Penyebab%20dan%20Kemeruapan%20Antara%20Pembolehubah%20Makroekonomi%20Dengan%20Pasaran%20Saham%20di%20Malaysia-%20Satu%20Kajian%20Perbandingan.pdf |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | Kajian ini cuba mengkaji hubungan di an tara kemeruapan bersyarat pasaran sahai
Malaysia dengan pembolehubah makroekonomi menggunakan data bulanan dari bula
Januari 1992 hingga Disember 2005. kemeruapan bersyarat diukur menggunaka
anggaran Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH). BaJ
mengkaji hubungan di antara kemeruapan pembolehubah makroekonomi dan pasarc
saham, pelbagai kaedah _ dan model diaplikasikan meliputi model VAR, ARCH de.
GARCH Kajian ini menggunakan data pasaran saham konvensional (KLCI), pasara
saham Islam (RHB), penawaran wang (M1), indeks harga pengguna (CPI), indel
pengeluaran industri (IP) kadar tukaran asing Malaysia-US (MYR) dan kadar bung
perbendaharaan (TBR). Dapatan kajian mendapati, kemeruapan KLCI lebih tingi
berbanding RHB dan kemeruapan dalam pasaran saham konvensional (KLCl) dapi
diterangkan sebanyak 29.6% oleh pembolehubah makroekonomi berbanding 29.5 |
|---|